且最大回撤削减了近一半;

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有乐趣的小伙伴能够自行测验考试R软件改换选股操做。本策略用R软件对比了分歧的清仓信号、止损信号组合的回测结果。对于选股方面并不做太多对比,

对比组合的策略收益,能够看到利用跌幅止损的策略具有最高的策略收益,且最大回撤节制得也比力好;利用概率止损的策略虽然收益较少,但波动率较低,且最大回撤削减了近一半;

挪动平均线是手艺阐发中最常用的,做为一种简单无效的数学模子而被普遍利用。均线利用的体例的差别正在于均线的计较体例取价钱利用体例。分歧的均线计较体例会发生分歧的成果,分歧的价钱利用也会有分歧的结果。此外,利用一条、两条、以至更多条均线的买卖策略,也会有很纷歧样的成果。因而,本文利用R软件对保守的均线交叉策略进行了改良,测试了分歧的止损策略,尽可能实现了收益的最大化。

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